中国外汇交易中心、全国银行间同业拆借中心关于发布人民币外汇远期交易主协议和交易规则的通知_全文

中国外汇交易中心、全国银行间同业拆借中心
关于发布人民币外汇远期交易主协议和交易规则的通知
（中汇交发[2005]290号）
外汇远期交易各会员：
根据国家外汇管理局的批复（汇复［2005］291号），现发布《全国银行间外汇市场人民币外汇远期交易主协议》和《全国银行间外汇市场人民币外汇远期交易规则》。
请贵行在收文后10个工作日内签署《全国银行间外汇市场人民币外汇远期交易主协议》，并邮寄一份已签署的协议正本给中国外汇交易中心存档。交易中心将通过“中国货币网”及时向市场会员公告协议签署情况。
联系人：余波
地址：上海市中山东一路15号，中国外汇交易中心
邮编：200002
电话：021－63615043，63298988－5320
传真：021－63219065，电子邮件：yubo@chinamoney.com.cn
附件：1、全国银行间外汇市场人民币外汇远期交易主协议
2、全国银行间外汇市场人民币外汇远期交易规则
二00五年十月十八日
附件1：全国银行间外汇市场人民币外汇远期交易主协议
签署页
本单位已阅读了《全国银行间外汇市场人民币外汇远期交易主协议》内容，并同意遵守《全国银行间外汇市场人民币外汇远期交易主协议》中的各项条款和条件。本单位签署本签署页后，《全国银行间外汇市场人民币外汇远期交易主协议》中的各项条款和条件即对本单位生效、具有约束力并可强制执行。
签署单位：
法定代表人或授权人姓名：
签字：
签字时间： 年 月 日
单位公章：
联系电话：
地址：
全国银行间外汇市场人民币外汇远期交易主协议
第一条 为维护全国银行间外汇市场远期交易会员的合法权益，明确人民币外汇远期交易各方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《银行间外汇市场管理暂行规定》（银发[1996]423号）及《中国人民银行关于加快发展外汇市场有关问题的通知》（银发[2005]202号）等法律、行政法规和部门规章，交易各方在平等、自愿的基础上签订本协议。
第二条 交易各方应遵守《全国银行间外汇市场人民币外汇远期交易规则》。
第三条 交易各方可视实际情况需要，就违约条款、债权债务抵消、不可抗力条款以及其他需进一步明确的事项签订仅在签约双方之间生效的补充合同（以下称“补充合同”）。本协议、人民币外汇远期交易成交单及补充合同（如有）一起构成相关人民币外汇远期交易之完整的人民币外汇远期交易合同（以下称“成交合同”）。
第四条 外汇市场远期交易会员应建立、健全内部管理制度和风险防范机制，并采取切实有效的措施对远期外汇交易所产生的风险进行监控和管理。
第五条 名词定义
（一）人民币外汇远期交易（以下简称“外汇远期交易”）：指交易双方以约定的外汇币种、金额、汇率，在约定的未来某一日期交割的外汇对人民币的交易。
（二）外汇市场远期交易会员：指向中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）申请，国家外汇管理局备案，准许其在交易中心交易系统内从事外汇远期交易的金融机构或非金融企业。
（三）人民币外汇远期交易成交单（以下简称“成交单”）：由交易中心交易系统在每笔外汇远期交易达成后生成，构成交易双方就该笔外汇远期交易成交合同的一部分。成交单经双方在交易系统中确认后生效。
（四）买方：指成交单确认的外汇买入和人民币卖出方。
（五）卖方：指成交单确认的外汇卖出和人民币买入方。
（六）成交日：指交易双方订立成交单的日期。
（七）结算日：指成交单确认的交易双方进行资金交割的日期。
（八）交易期限：指成交日至结算日的实际天数，含成交日，不含结算日。
（九）交易币种：指成交单确认的外汇远期交易的外汇币种。
（十）远期汇率：指成交单确认的交易双方约定的在未来某一日期结算的外汇对人民币的价格。
（十一）交割与结算方式：外汇远期交易可采取结算日（指资金交割日）本金全额交割的结算方式（以下简称“全额结算方式”），也可采取在结算日根据约定的远期汇率与即期定价日银行间外汇市场即期交易收盘汇率轧差交割的结算方式（以下简称“差额结算方式”）。
（十二）结算货币：在全额结算方式下，指成交单确认的买方在结算日需支付给卖方的人民币和卖方在结算日需支付给买方的外汇。在差额结算方式下，指成交单约定的进行结算支付的人民币或外汇。
（十三）结算金额：指成交单确认的买卖双方在结算日应向对方支付和（或）从对方收到的人民币或外汇金额。
（十四）即期定价日：指结算日前第二个工作日。
（十五）资金账户：交易双方约定的用于外汇远期交易本外币收付的账户，其基本要素包括开户行名称、账户名称、SWIFTBICCODE或账号和币种。
第六条 为保证成交合同的履行，交易双方可按交易对手的信用状况协商设定保证金，并按自愿原则由交易中心代为保管。
第七条 采取全额结算方式的，交易双方应在结算日将足额的人民币或外汇资金付至交易对手方指定资金账户。采取差额结算方式的，应当支付差额的一方应在结算日将差额人民币或外汇资金付至交易对手指定资金账户。
第八条 违约条款
交易双方中的任何一方发生但不限于如下情形之一时，即构成该方的违约事件：
（一）约定提供保证金的，买方或卖方未按约定将足额保证金提交到指定账户，买方或卖方违约。
（二）采取全额结算方式的，在结算日买方没有将足额人民币资金支付至卖方指定账户，买方违约；在结算日卖方没有将足额外汇资金支付至买方指定账户，卖方违约。采取差额结算方式的，在结算日付款方未将差额人民币或外汇资金付至交易对手指定账户，付款方违约。
（三）买方或卖方在完成资金交割后，未按约定返还保证金及其孳息至对方指定账户，买方或卖方违约。
第九条 违约处理
远期外汇交易发生违约，交易双方应首先协商解决。交易双方就违约事实和违约责任认定达成协议后通知交易中心。
如交易双方之间的补充合同没有约定具体的违约处理和违约责任，则双方应执行以下相应的违约处理条款。
（一）交易一方发生第八条第（一）项违约行为的，非违约方有权要求违约方继续履行成交合同，并有权要求违约方赔偿延迟提交保证金的损失（计算方法如下文所述），并就违约期间发生的其它有关合理费用进行补偿。
非违约方也有权书面通知违约方终止成交合同，并有权要求违约方赔偿不提交保证金并且导致成交合同被解除的损失（计算方法如下文所述），并就违约期间发生的其它有关合理费用进行补偿。
（二）交易一方发生第八条第（二）项违约行为的，非违约方有权要求违约方继续履行成交合同义务，并有权要求违约方赔偿就延迟履行成交合同导致的损失（计算方法如下文所述）。
非违约方也有权书面通知违约方终止成交合同，并有权要求违约方赔偿延迟履行成交合同导致解除的损失（计算方法如下文所述），并就违约期间发生的其它有关合理费用进行补偿；若非违约方已将结算金额支付到违约方指定账户，则有权要求违约方不迟于接到非违约方书面通知后的次一工作日全额返还非违约方已经支付的资金及其孳息，并有权要求违约方给予相应的赔偿。
（三）交易一方发生第八条第（三）项违约行为的，非违约方有权要求违约方立即或在一定期限内将保证金及其孳息返还至指定账户，并有权要求违约方赔偿延迟返还保证金及其孳息所导致的损失（计算方法如下文所述），并就违约期间发生的有关合理费用进行补偿。
（四）本条第（一）项中，如买方或卖方延迟提交保证金，但非违约方要求违约方继续履行成交合同的，则非违约方因违约方违约所导致的损失按如下公式计算：
延迟提交保证金的损失＝延迟提交的保证金金额×罚息利率×保证金延迟到账天数/360（或365）
如买方或卖方不提交保证金且非违约方提出解除成交合同，则非违约方因违约方违约所导致的损失按如下公式计算：
不提交保证金并且导致成交合同被解除的损失＝（应提交而未提交的保证金金额×罚息利率×资金违约天数/360（或365））＋（成交合同终止当日非违约方通过交易中心交易系统达成相同结算日、相同数量和币种的外汇远期交易或相同数量和相同币种的人民币外汇即期交易的按全额结算方式计算的结算金额与被解除之外汇远期交易按全额结算方式计算的结算金额的损失差额）
（五）本条第（二）项中延迟履行成交合同导致的损失金额按如下公式计算：
延迟履行成交合同导致的损失＝延迟履行的结算金额×（补息利率×资金延迟到账天数/360（或365）＋罚息利率×资金延迟到账天数/360（或365））
如果非违约方向违约方提出解除成交合同，则违约方应在不迟于接到非违约方书面通知的次一工作日全额返还非违约方已经支付的资金及其孳息，非违约方要求违约方给予相应的赔偿按如下公式计算：
延迟履行成交合同导致解除的损失＝延迟履行的结算金额×罚息利率×资金占用天数/360（或365）
（六）本条第（三）项中保证金延迟返还导致的损失金额按如下公式计算：
延迟返还保证金及其孳息的损失＝延迟返还的保证金金额×（补息利率×保证金延迟到账天数/360（或365）＋罚息利率×保证金延迟到账天数/360（或365））
（七）本条第（一）项、第（二）项、第（三）项中，如违约方已经提供保证金的，各项赔偿和补偿应优先从违约方提供的保证金及孳息中扣除，不足部分向违约方追索，剩余部分返还违约方。
（八）已按约定提供保证金的非违约方书面通知违约方终止成交合同时，非违约方有权要求违约方及时全额返还已提供的保证金及其孳息，并有权向违约方收取罚息。
罚息按如下公式计算：
罚息＝非违约方已提供的保证金金额×罚息利率×保证金占用天数/360（或365）
（九）本条项下，以人民币计价的补息利率和孳息利率均按金融机构在中国人民银行公布的超额存款准备金利率计算；罚息利率在本条项下按年率标示，可由交易双方约定，交易双方没有约定的，罚息利率按日利率万分之二计算。
以外币计价的补息利率和孳息利率按同期LIBOR利率计算；罚息利率可由交易双方约定，交易双方没有约定的，罚息利率按三个月LIBOR利率加百分之二计算。
（十）交易双方根据具体情况来确定本条（四）、（五）、（六）和（八）项计算公式中是采用360还是365。
（十一）本条所约定的各项违约赔偿（或补偿）可单独或合并适用于违约方。
第十条 交易双方对违约事实和/或违约责任认定不能达成协议的，或交易双方对违约事实和/或违约责任认定达成协议，但未就违约处理达成一致的，交易双方中的任何一方可以根据成交合同中约定的或双方事后达成的仲裁协议（如有）向仲裁机构申请仲裁或向中华人民共和国人民法院提起诉讼。
第十一条 因不可抗力造成成交合同不能正常履行的，根据不可抗力的影响程度，可部分或全部免除受不可抗力影响的交易方的赔偿责任，但法律另有规定或交易双方另有约定的除外。在不可抗力因素消除后，交易双方应继续履行成交合同，但交易双方同意终止的除外。
第十二条 交易双方中的任何一方被终止或暂停银行间外汇市场人民币外汇远期交易会员资格的，该方不得以此作为理由拒绝履行已达成的成交合同，或拒绝履行本协议和相关补充合同条款。
第十三条 本协议、各份成交单和补充合同均应适用中华人民共和国（“中国”，根据本协议需要，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律，并根据中国法律解释。
第十四条 本协议为开放式协议，由全国银行间外汇市场远期交易会员签署后即对该签署会员生效、具有约束力并对其可强制执行。
本协议一式N＋1份，各份具有同等效力，签署会员各执一份，送交易中心备案一份。
附件2：全国银行间外汇市场人民币外汇远期交易规则
第一章 总则
第一条 为规范银行间外汇市场人民币外汇远期交易秩序，维护人民币外汇远期市场会员（以下简称“会员”）的合法权益，根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《银行间外汇市场管理暂行规定》（银发[1996]423号）及《中国人民银行关于加快发展外汇市场有关问题的通知》（银发[2005]202号，以下简称《通知》）等法律、行政法规和部门规章，制定本交易规则（以下简称“本规则”）。
第二条 人民币外汇远期交易（以下简称“远期交易”）指交易双方以约定的外汇币种、金额、汇率，在约定的未来某一日期交割的外汇对人民币的交易。
第三条 全国银行间外汇市场实行会员制管理，中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）负责为会员之间的远期交易提供交易系统。
第二章 会员管理
第四条 本规则所称会员指向交易中心申请，经国家外汇管理局备案，准许其在交易中心交易系统内从事远期交易的金融机构或非金融企业。
第五条 满足《通知》第三条第（三）项规定的金融机构或非金融企业均可按《通知》第三条第（四）项的规定向交易中心提出会员资格申请。
第六条 经交易中心培训并获由交易中心颁发的资格证书的交易员才可在交易中心交易系统进行交易。会员应通过获得交易中心颁发的资格证书的交易员代表其从事交易活动，并对交易员在交易市场内的交易行为负责。
第七条 为明确交易各方的权利与义务，会员应签订《全国银行间外汇市场人民币外汇远期交易主协议》。
第八条 会员应建立、健全内部管理制度和风险防范机制，采取切实有效的措施对远期风险进行监控和管理，并遵守银行间外汇市场其他有关规定。
第三章 交易系统
第九条 银行间远期交易系统每周一至周五北京时间9：30―17：30开市，中国国内法定假日不开市。交易时间可根据市场需求变化由交易中心报主管机关备案后调整。
第十条 如遇不可抗力，交易中心报主管机构备案后可宣布全部或部分暂停交易。上述因素消除后，交易中心应立即恢复交易。
第十一条 交易员应该遵守交易系统的有关规定，自觉维护市场秩序。对违反规定的交易员，依其情节不同，交易中心有权给予口头警告、书面通报、直至取消其交易员资格的处分。
第四章 报价与交易
第十二条 会员通过交易中心交易系统进行报价和交易。
第十三条 交易的外汇币种、金额、期限、汇率、保证金和结算安排等由交易双方协商议定，但双方的协定不应与《通知》和本规则相关规定相冲突。
第十四条 每笔远期交易达成后由交易系统生成的远期外汇交易成交单（以下简称“成交单”）等同于成交合同，成交单经双方在交易系统中确认后生效，成交合同对交易双方具有法律约束力，交易双方不得擅自变更或者解除。交易双方也可视实际情况需要，就违约条款、债权债务抵消、不可抗力条款以及其他需进一步明确的事项签订补充合同（以下称“补充合同”）。《全国银行间外汇市场人民币外汇远期交易主协议》、成交单及补充合同（如有）一起构成相关远期交易之完整的远期交易合同（以下称“成交合同”）。
第五章 保证金
第十五条 为防范违约风险，保证人民币外汇远期交易成交合同的履行，交易双方可按交易对手的信用状况协商设定保证金。保证金可按自愿原则交由交易中心代为集中保管。
第十六条 保证金币种可以是人民币、美元、欧元、日元、港币或交易双方商定的其他币种。
第十七条 交易双方自行约定保证金的金额、提交和返还期限。
第十八条 由交易中心代为集中保管的保证金，按《中国外汇交易中心人民币外汇远期交易保证金管理细则》执行。
第六章 交割与结算
第十九条 远期交易可采取结算日（指资金交割日）本金全额交割的结算方式（以下简称“全额结算方式”），也可采取结算日根据约定的远期交易汇率与结算日前第二个工作日银行间外汇市场即期交易收盘汇率轧差交割的结算方式（以下简称“差额结算方式”）。具体结算方式及币种在成交单中应予以明确。
第二十条 采取全额结算方式的，交易双方应在结算日将足额的人民币或外汇资金付至交易对手方指定资金账户。采取差额结算方式的，交易一方应将差额人民币或外汇资金付至交易对手指定资金账户。
第七章 应急交易
第二十一条 若远期交易系统因设备或通讯线路等出现故障而无法正常交易或生成成交单，交易双方可进行应急交易。
第二十二条 应急交易的具体做法是：
如会员无法登录远期交易系统，交易双方经协商达成交易后，交易中心代理会员录入成交记录，并将成交单传真给会员。
若会员通过远期交易系统达成交易，但无法生成成交单，交易中心可代理会员打印成交单，并传真给会员。
第二十三条 应急交易是会员授权交易中心的代理行为，会员对达成的交易承担全部的权利和义务。
第八章 信息披露
第二十四条 交易中心根据外汇市场主管机构的授权负责远期交易的日常统计、市场监控和相关信息披露。
第二十五条 交易双方恶意串通，为达到其不正当目的而故意违约的，由交易中心予以公告。
第二十六条 会员可通过交易系统查询最优公开报价、最新公开报价及最新远期成交等市场信息。
第二十七条 交易中心可通过主管机构授权的官方媒体对社会发布远期交易相关信息。
第九章 附则
第二十八条 交易中心按照有偿服务原则提供服务。
第二十九条 本规则由交易中心负责解释。
第三十条 本规则自发布之日起实施。